貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
項目(05/17)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	6.65	7.58	8.63	11.07	9.53
Sharpe	0.7	0.22	0.08	0.16	0.16
Alpha	0.13	-0.36	0.03	0.08	0.15
Beta	0.5	0.52	0.47	0.5	0.51
R-squared	0.78	0.67	0.72	0.8	0.7
與指數相關係數	0.8804	0.816	0.8481	0.8965	0.8371
Tracking Error	6.58	7.12	9.45	10.94	9.33
Variance	3.69	4.79	6.21	10.21	7.56

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	6.69	0.22	0.52	7.58
同投資類型平均	9.30	0.30	0.56	7.85
同投資類型排名	167/222	173/222	132/222	126/222
同投資區域平均	11.56	0.33	0.84	10.11
同投資區域排名	1178/1754	1155/1754	1472/1754	1078/1754
同投資標的平均	10.33	0.31	0.61	8.58
同投資標的排名	268/332	261/332	227/332	223/332

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	8.88	11.18	3.91	11.77	6.18
Beta	0.49	0.42	0.26	0.4	0.38
Sharpe Ratio	0.2139	-0.3425	1.0664	0.2724	0.7511
Treynor Index	1.1223	-2.6082	4.6476	2.3357	3.4952
Jensen Ratio	-0.1772	-0.3838	0.8768	0.3934	0.65
Informaton Ratio	-0.0932	0.0407	0.6964	0.2017	0.3952